Trading Strategier Gjennomsnittet Reversion

Mean Reversion. What er Mean Reversion. Mean reversion er teorien som tyder på at prisene og avkastningen til slutt går tilbake mot gjennomsnittet eller gjennomsnittet. Dette gjennomsnittet eller gjennomsnittet kan være det historiske gjennomsnittet av prisen eller avkastningen, eller et annet relevant gjennomsnitt som veksten i økonomien eller gjennomsnittlig avkastning av en industri. BREAKING DOWN Mean Reversion. Denne teorien har ført til mange investeringsstrategier som involverer kjøp eller salg av aksjer eller andre verdipapirer hvis nylige forestillinger har vesentlig avviket fra deres historiske gjennomsnitt. En endring i avkastningen kan være et tegn på at selskapet ikke lenger har de samme utsiktene det en gang gjorde, og i så fall er det mindre sannsynlig at det vil forekomme reversering. Vesentlig avkastning og priser er ikke de eneste tiltakene som anses å bety tilbakeføring av renten eller til og med prisinntektene Forholdet mellom et selskap kan være gjenstand for dette fenomenet. En reversering innebærer retur av en tilstand tilbake til en tidligere tilstand. ught er at enhver pris som strays langt fra den langsiktige normen igjen vil vende tilbake til den forstås tilstanden. Teorien er fokusert på reversering av bare relativt ekstreme endringer, da normal vekst eller andre svingninger er en forventet del av paradigmet. Den gjennomsnittlige reversjonsteorien brukes som en del av en statistisk analyse av markedsforholdene, og kan være en del av en overordnet handelsstrategi. Det passer godt med ideene om å kjøpe lav og selge høyt ved å håpe å identifisere unormal aktivitet som i teorien vil vende tilbake tilbake til et normalt mønster. Returen til et normalt mønster er ikke garantert, da en uventet høy eller lav kan være en indikasjon på et skifte i normen. Slike hendelser kan inkludere, men er ikke begrenset til, nye produktutgivelser eller utviklingen på positiv side, eller tilbakekall og søksmål på den negative siden. Selv med ekstreme hendelser er det mulig at en sikkerhet vil oppleve en vesentlig reversering. Som med mest markedsaktivitet, er det få garantier for hvor bestemt hendelser vil eller vil ikke påvirke den generelle appellen til bestemte verdipapirer. Tilbakevendingshandel. Gjennom reverseringstransaksjon ser ut til å kapitalisere på ekstreme endringer innenfor prisingen av en bestemt sikkerhet, basert på antagelsen om at den vil gå tilbake til sin tidligere tilstand. Denne teorien kan være brukt på både kjøp og salg, ettersom det tillater en handelsmann å tjene på uventede oppvekst og spare ved forekomst av en unormal lavt. Hvordan handle med vesentlig reversering. Betegnelsen reversering til det gjennomsnittlige refererer til et statistisk konsept som høye og lave priser er midlertidig og en pris vil ha en tendens til å gå tilbake til gjennomsnittet over tid For å handle med begrepet gjennomsiktig reversering, betyr det at du følger denne enkle prosessen. Finn en gjennomsnittspris i løpet av en tidligere periode. Finn ut det høye lave området. Kjøp når prisen har avviklet til den lave siden av sortimentet og selger når det kommer til høyden. Dette høres for godt til å være sant Vel, det er Mean-reversion trading ideer ser ut som å utføre grunnleggende statistiske konsepter til verdipapirpriser for å utlede handelsregler, men gjennombruddshandling står overfor alvorlige hindringer. Bestem den ideelle tilbakekoblingsperioden for å bestemme gjennomsnittet. Si for eksempel at Blue Widget-aksjen de siste to årene har vært i gjennomsnitt 20, men at 20 gjennomsnitt inneholder noen få unormale priser som 1 og 40 Et gjennomsnitt kan skjule flere avvik som allerede har skjedd. Sikkerhetspriser er faktisk ikke distribuert. De ser bare slik ut. I teknisk analyse er ditt primære mål å avgjøre om sikkerheten din viser en prisutvikling. Du vil også ha å vite hvor sterk trenden er, og om det kan slutte snart. For å akseptere antagelsen om at fordelingen av prisene vil være normal, er det samme som å si at du vet på forhånd hvor prisutviklingen vil ende til eller nær prisen representert av gjennomsnittet, pluss ett standardavvik Hvis prisen går høyere enn prisen som en standardavvik dikterer, er handelsregelen innebygd i gjennomsnittlig reverseringsteknikk ville ha deg til å selge. Du ser sikkerheten overpriced på statistisk grunnlag. Og likevel kan du ikke være sikker på at de andre handelsmennene i markedet utførte nøyaktig den samme analysen som du gjorde. Selv om de brukte tilbakevendelsen konseptet, kanskje de brukte en annen tilbakekallingsperiode for å beregne gjennomsnittet. Fordi de andre handlendene i denne sikkerheten ikke ser sikkerheten som overpriced, kan de fortsette å kjøpe og kjøpe og kjøpe å skyve prisen til tilsvarende fyren i rommet stående 7 fot 10 tommer Det motsatte er sant også Den gjennomsnittlige reverseringsprosessen ville ikke identifisere situasjonen der prisen fortsetter å gå til null. Mean Reversion Trading Strategy. Mean reversion MR trading er en kortsiktig teknikk som utnytter en brønn - dokumentert markedsavvik, hvorved korte kortsiktige prisfall ofte etterfølges av en reversering til gjennomsnittet. Gjennomgang er et matematisk system som også søkes for aksjehandel og investerer Th e teorien bak den er at aksjens høye og lave priser kun er midlertidige, og at en sikkerhetspris vil ha en tendens til å gå tilbake til en gjennomsnittspris over tid. Så lagre som dykker ned, vil trolig hoppe tilbake. handelsområdet for en aksje, og deretter beregne gjennomsnittsprisen ved hjelp av grunnleggende datafordeler, kan gjennombrudd se ut til å være et mer vitenskapelig system for å velge aksjekjøp og selge poeng enn kartlegging, fordi eksakte tallverdier er hentet fra historiske data for å identifisere kjøp selge verdier, i stedet for å forsøke å tolke aksjekursbevegelser ved hjelp av diagrammer, også referert til som teknisk analyse. Selvfølgelig betyr reversering av handel ikke bare like enkelt som å kjøpe noen andel som faller. Hvis du gjør det, vil du selvsagt tape penger Du må bruke filtre som begrenser det omsettbare universet av aksjer ned til de som mest sannsynlig vil oppvise denne momentumadfærden, og kombinere dette med fornuftig risiko mana Når aksjene handler til lavere enn gjennomsnittsprisen, anses sikkerheten å være attraktiv for å inngå en kjøpshandel, og forventningen er selvfølgelig at prisen vil stige når dagens markedspris er over aksjens gjennomsnittlige pris , aksjens tendens er å falle og gå tilbake til gjennomsnittet. Så i et nøtteskall forventes avvik fra gjennomsnittlig aksjekurs å gå tilbake til gjennomsnittet, alt annet i likhet. I denne strategien bruker handelsfolk vanligvis bevegelige gjennomsnitt på 50 eller 100 dager for å fastslå om en aksje har overskredet eller handlet kort av gjennomsnittet. Mens rapporteringstjenester gir gjennomsnittene, er det fortsatt nødvendig å identifisere høye og lave priser for undersøkelsesperioden. Denne handelsstrategien gir en metode for å plukke ut høye sannsynlighet, kortsiktig handel som vanligvis presenterer seg i tider med ekstrem markedsvolatilitet Strategien er rettet mot absolutt ytelse, det vil ikke holde pengene dine i markedet i lengre perioder Det er fokusert på kortsiktige målrettede og aggressive handler. Strategien er volatilitet basert på den generelle utviklingen i markedet på det tidspunktet. Når du bruker reverseringshandelsstrategien for handel, er det svært viktig å være forsiktig da store dips kan innebære en forandring av grunnleggende faktorer som kanskje ikke går tilbake til en gjennomsnittlig Denne strategien er egnet for handelsfolk med høy risiko toleranse, da handelen generelt er tatt til tider med høy volatilitet i markedet Frekvensen av handler har også en tendens til gruppe rundt disse tider med markedsvolatilitet betyr reversering er typen system hvor du virkelig kan kalle deg en handelsmann. Strategien virker på å kjøpe aksjer som har vært tungt solgt. Gang på gang ser vi at kjøpere returnerer med styrke til kvalitetsaksjer som er oversolgt. Målet ditt som en gjennomsiktig handelsmann er at du kommer inn på markedet slik at du er i aksjene og profiterer av de stigende prisene som de tilbakevendte investorene krever te. Brenton Hill s Aksjehandel Story. To år siden Brenton Hill knapt visste noe om aksjehandel og siden da har han sluttet sin heltidsjobb som mekanisk ingeniør for å tjene til å kjøpe og selge aksjer. I september 2003 ble 37 år gammel startet en leting for å lære om trading aksjer Etter mindre enn to år dele trading og et par uker før sitt andre barn ble født, sluttet han sin jobb og begynte å handle på heltid. Jeg hadde gjort nok fra trading deltid i nesten to år for å være sikker på at jeg kunne handle for å leve, sa Hill. Bruken av en mekanisk aksjehandelstilnærming har Hill vokst sin flyte med over 200 på tre år. Når Hill beskriver hemmeligheten til hans suksess forklarer han. Markedet er ikke ute for å få deg, det er bare markedet. For å være en vellykket mekanisk forhandler er det viktig å skille seg fra de daglige hendelsene i markedet, slik at du konsekvent følger systemet. Dette er akkurat hva Hill gjorde i løpet av juli og august 2008 aksjemarkedet korreksjon som så mange handelsmenn si farvel til tusenvis av dollar Heldigvis var Hill i stand til å tjene penger under dette markedet, tommel ved hjelp av mekaniske aksjehandelssystemer og holdt seg til handelsreglene selv når markedet fortsatte å gå ned. Hill sa, jeg ga tilbake en god del av fortjenesten min til markedet på bare en uke og så gjenvunnet dette og mer, jeg har det bra igjen nå. Handelsstilen Hill bruker inkluderer 12 systemer som han handler både på det amerikanske markedet og på ASX. Målet med noen av disse systemene er å identifisere og kjøpe fallende aksjer som har falt betydelig og forventes å rebound. Denne typen system er beskrevet som et gjennombruddssystem. Gjennomsnittlig reversjonshandling er revolusjonen for å tjene penger raskt. En handel gjorde meg 74 på to handelsdager, men slike resultater gir ikke hver uke sagt Hill Hill tester ytelsen til hvert system ved hjelp av historiske data fra de siste 10 årene. Han refererer til til denne form for papirhandel som backtesting Alle mine systemer ville ha utført suksess de siste 10 årene i henhold til min backtesting Disse resultatene gir meg tillit til å handle aksjer i alle markedsforhold Det er engstelige øyeblikk, men du må holde fast ved systemreglene dine for å lykkes, sa han. Hun handler både aksjer og kontrakter for forskjell på CFDs, og han understreker at en aksje må ha tilstrekkelig likviditet før han tar handelen. Basert på Adelaide Hills, forklarer han at han aldri hadde tenkt seg som aksjehandler og var på hjem med sine små barn hver dag. Husk at CFD er rettet og kan resultere i tap som overstiger ditt første innskudd. De kan ikke være egnet for alle, så vær så snill å m Ake sikker på at du fullt ut forstår de involverte risikoen. Anbefal dette på Google.