Bollinger Bånd Strategi

Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze oppstår når volatiliteten faller til lave nivåer og Bollinger Bands smalere. Ifølge John Bollinger blir perioder med lav volatilitet ofte etterfulgt av perioder med stor volatilitet. Derfor er en volatilitetssammentrekning eller innsnevring av band kan foreskygge et betydelig fremskritt eller tilbakegang Når klemspillet er på, et etterfølgende bandbruddssignal begynner et nytt trekk. Et nytt forspill begynner med en klemme og påfølgende pause over øvre bandet. En ny nedgang begynner med en klem og etterfølgende pause under nedre båndet. Finne indikatorene. Før du ser på detaljene, la oss se på noen av nøkkelindikatorene for denne handelsstrategien. For å illustrere det, merk at vi bruker daglige priser og setter Bollinger Bands på 20 perioder og to standardavvik, som er standardinnstillingene. Disse kan endres for å passe til en s preferanse eller egenskapene til den underliggende sikkerheten Bollinger Bands starter med 20-dagers SMA av sluttkursene. De øvre og nedre båndene er da satt til to standardavvik over og under dette bevegelige gjennomsnittet. Båndene beveger seg bort fra det bevegelige gjennomsnittet når volatiliteten utvides og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter . Det er også en indikator for å måle avstanden mellom Bollinger-bandene. Denne indikatoren kalles for Bollinger BandWidth, eller bare BandWidth-indikatoren. Det er bare verdien av det øvre bandet mindre verdien av det nedre bandet. Forståelig, aksjer med høyere priser har en tendens til å ha høyere BandWidth-målinger enn aksjer med lavere priser. Hvis prisen er lik 100 og BandWidth er 5, vil BandWidth være 5 av prisen. Hvis prisen tilsvarer 20 og BandWidth er 1, vil BandWidth også være 5 av prisen. Husk da bruker indikatoren. Bollinger Band Squeeze er rettferdig strategi som er relativt enkel å implementere Først, se etter verdipapirer med innsnevring Bo Linger Bands og Low BandWidth nivåer Ideelt sett bør BandWidth være nær den lave enden av seks måneders rekkevidde. Andre, vent på et bandbrudd for å signalisere starten på et nytt trekk. at innsnevringsbåndene ikke gir noen retningsmessige ledetråder. De antyder ganske enkelt at volatiliteten er kontraherende, og kartleggere bør være forberedt på en volatilitetsutvidelse, noe som betyr en retningsbestemt bevegelse. BandWidth Signal Recap. Bollinger Bands smalere på prisdiagrammet. BandWidth er nær lavt slutten av sin seks måneders rekkevidde. Prisavbrudd over øvre bånd eller under det nedre båndet. Trådsignaler. Selv om Bollinger Band Squeeze er rett fram, bør kartleggere i det minste kombinere denne strategien med grunnleggende kartanalyse for å bekrefte signaler. For eksempel, en pause over motstand kan brukes til å bekrefte en pause over øvre bånd På samme måte kan en pause under støtten brukes til å bekrefte en pause under underbåndet. Ubekreftede båndbrudd er underlagt feil. Tabellen nedenfor viser Starbucks SBUX med to signaler innen en to måneders periode, noe som er relativt sjelden. Etter en økning i mars var aksjen konsolidert med et utvidet handelsområde SBUX brøt nedre båndet to ganger, men brøt ikke støtten fra midten av mars lav Basisdiagramanalyse avslører et fallende kile type mønster Merk at dette mønsteret dannet etter en bølge i begynnelsen av mars, noe som gjør det til et bullish fortsettelsesmønster. SBUX brøt deretter over øvre bånd og brøt deretter motstand for bekreftelse. Etter bølgen over 40 lageret flyttet igjen inn i en konsolideringsfase ettersom bandene ble redusert og BandWidth falt tilbake til den lave enden av rekkevidden. Et annet oppsett var i ferd med å oppnå en økning og flat konsolidering i juli. Til tross for dette bullish mønsteret, SBUX aldri brøt overbandet eller motstanden i stedet brøt SBUX nedre bånd og støtte, noe som førte til en kraftig nedgang. Fordi Bollinger Band Squeeze ikke gir noen retning al clues, chartister må bruke andre aspekter av teknisk analyse for å forutse eller bekrefte en retningsbestemt pause. I tillegg til grunnleggende kartanalyse kan chartister også søke om gratis indikatorer for å se etter tegn på kjøp eller salg av trykk innenfor konsolideringen. Momentumoscillatorer og glidende gjennomsnitt er av liten verdi under konsolidering fordi disse indikatorene bare flater sammen med prishandling I stedet bør kartleggere vurdere å bruke volumbaserte indikatorer, for eksempel akkumulasjonsfordelingslinjen, Chaikin-pengestrømmen, pengestrømindeksen MFI eller på balansevolumet OBV Tegn på akkumulering øke sjansene for en upside breakout, mens tegn på distribusjon øker sjansene for en downside break. Tabellen over viser Lowes Companies LOW med Bollinger Band Squeeze som oppstår i april 2011 Båndene flyttet til sitt smaleste utvalg i måneder som volatilitet kontraktert Indikatoren vinduet viser Chaikin Money Flow svekkelse i mars og blir negativt i april il Legg merke til at CMF nådde sitt laveste nivå siden januar og fortsatte nedre til begynnelsen av mai. Negative avlesninger i Chaikin Money Flow reflekterer distribusjon eller salgstrykk som kan brukes til å forutse eller bekrefte en støttesvikt i aksjen. Eksemplet ovenfor viser Intuit INTU med en Bollinger Band klemme i september og breakout i begynnelsen av oktober Under presset, legg merke til hvordan On Balance Volume OBV fortsatte å bevege seg høyere, noe som viste akkumulering i septemberhandelen. Tegn på å kjøpe trykk eller akkumulering økte sjansene for en upside breakout. Før utbrudd , lageret åpnet under nedre båndet og deretter lukket tilbake over bandet. Merk at et piercing mønster dannet, som er et bullish lysestikk reverseringsmønster. Dette mønsteret forsterket støtte og følge gjennom foreshadowed upside breakout. Head Fake. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, rådgiver John Bollinger chartister for å passe på hodet falsk Dette skjer når prisene bryter et band, men plutselig reversere og flytte den andre veien, ligner en tyr eller bjørnefelle. Et bullish hodefeil starter når Bollinger Bands kontrakt og priser går over øvre bånd. Dette bullish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg tilbake under øvre bandet og fortsetter Å bryte nedre bandet Et bearish hode falsk starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter under nedre båndet Dette bearish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg over det nedre bandet og fortsetter å bryte overbandet. Bollinger Band Squeeze er en handelsstrategi som er utformet for å finne konsolideringer med redusert volatilitet I sin reneste form er denne strategien nøytral, og den påfølgende pause kan være opp eller ned. Chartister må derfor benytte andre aspekter ved teknisk analyse for å formulere en handelsforstyrrelse for å handle før pause eller Bekreft pause Åndsverk før pause vil forbedre risikobeløpet. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemet utvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SP 500 ETF med Bollinger Bands og BandWidth indicatoren. Nå er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn Denne koden deler forskjellen mellom øvre bånd og nedre bånd etter sluttkurs, som viser BandWidth som en prosentandel av prisen. Generelt er BandWidth smal når den er mindre enn 4 av prisen. Chartister kan bruke høyere nivåer for å generere flere resultater eller lavere nivåer for å generere færre resultater. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker båndene automatisk utvide når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker. Denne dynamiske naturen hos Bollinger Bands betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth er omtalt i kartskolens artikkel på BandWidth. Note Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Midterbåndet er et enkelt bevegelig gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. Et enkelt glidende gjennomsnitt brukes fordi standardavviksformelen bruker også et enkelt glidende gjennomsnitt. Utsettelsesperioden for standardavviket er den samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre båndene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillingene kan justeres for å passe karakteristikkene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endre antall per jod for det bevegelige gjennomsnittet påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Det kreves derfor bare små justeringer for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår å øke standardavviksmultiplikatoren til 2 1 for en 50-årig SMA og redusere standardavviksmultiplikator til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W - Bunnene En W-Bunn danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre lave er lavere enn granen st, men holder over nedre båndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under nedre bånd. For det andre er det en sprette mot midtbåndet For det tredje er det en ny pris som er lav i sikkerheten. Dette lavet holder over underbåndet. Evnen til å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet ved siste nedgang. Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjene en reaksjon lav i januar svart pil og brøt under underbåndet. For det andre var det en hoppe tilbake over midtbanen Tredje , flyttet aksjene under januar lavt og holdt over det nedre bandet Selv om 5-feb-spiken lavt brøt nedre båndet, ble Bollinger Bands beregnet ved å bruke sluttpriser, slik at signaler også bør baseres på sluttkursene. Fjerde ble aksjene økt med ekspanderende volum i slutten av februar og brøt over tidlig februar i februar. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bottom i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M form Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket ut enn bunnene. Topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende toppene. I sin mest grunnleggende form, en M-Top ligner en dobbel topp Imidlertid er reaksjonshøyde ikke alltid like Den første høye kan være høyere eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet Det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høy over øvre bånd. For det andre er det en tilbaketrekking mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over det forrige høye, men unnlater å nåoverbandet Dette er et advarselssignal Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå det øvre bandet, viser avtagende momentum, noe som kan foreskygge en trend reversering. Endelig bekreftelse kommer med et støttebrudd eller bearish indikatorsignal. Kort 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Aksjen flyttet over øvre bandet i april Det var en tilbaketrekning i mai og deretter et annet press over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre band M-Top ble bekreftet med en støtpause to uker senere. Merk også at MACD dannet en bearish divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innen en opptrending i juli-august 2008 Prisen oversteg det øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, flyttet aksjen til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyen for farten, gikk prisen ikke over det øvre bandet Denne blitsen utstedt et advarselsskilt Bestanden brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppblå pilen. Denne utviklende toppen dannet et lite hode og - shoulders pattern. Signal Walking the Bands. Moves over eller under bandet er ikke signaler per se Som Bollinger legger det, beveger det som berører eller overgår båndene ikke er signaler, men heller merker på forsiden av det, et trekk til øvre båndet viser styrke, mens et skarpt trekk til det nedre bandet viser svakhet Momentumoscillators fungerer mye på samme måte Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer, og overkjøpssituasjoner kan utvides i en sterk oppgang. På samme måte kan prisene gå med bandet med mange berører under en sterk opptreden Tenk på det et øyeblikk Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre bane nd touch som oppstår etter at en Bollinger Band bekreftet W-Bottom vil signalere starten på en uptrend. På samme måte som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også vanlig at prisene aldri når nedre båndet under en opptrapping. Den 20-dagers SMA Faktisk gir dips under 20-dagers SMA kjøpsmuligheter før neste kupong av toppbandet. Kart 6 viser Air Products APD med en bølge og lukker over øvre bandet i midten av juli. Merk først at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svakhet. Handel ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble redusert, men APD lå ikke under lavere bånd Priser , og 20-dagers SMA, dukket opp i september Samlet sett lukkede APD over øvre båndet minst fem ganger over en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-årige Commodity Channel Index CCI Dips under -100 anses å være oversolgt og beveger seg tilbake over -100 signal starten på en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet uptrend CCI deretter identifisert omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum oscillator for handelssignaler. Figur 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Børsen brøt sammen i januar med en støttepause og stengt under underbåndet. Fra midten av januar til begynnelsen av mai lukkede Monsanto under underbåndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjen gjorde ikke lukke over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. Støttepause og innledende lukke under nedre båndet signaliserte en downtrend. Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index CCI brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. Et trekk over 100 er overkjøpt A flytte tilbake under 100 signaler en gjenopptakelse av nedre røde pilene Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010.Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og Volatilitet med de øvre nedre bandene Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger skal bandene inneholde 88-89 av prisaksjonen, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig. Teknisk sett er prisene relativt høyt når det er over øvre bånd og relativt lavt når det er under nedre båndet. Imidlertid bør relativt høyt ikke betraktes som baisse eller som selgesignal. På samme måte bør relativt lav ikke anses som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave for en grunn Som med andre indikatorer, er Bollinger Bands ikke ment å bli brukt som frittstående verktøy. Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for validering. Bånd og SharpCharts. Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg Som med et enkelt bevegelige gjennomsnitt bør Bollinger Bands vises på toppen av et pristilbud Ved å velge Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametrene stiller båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametere som passer til deres kartleggingsbehov Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Band. BREAKING DOWN Bollinger Band. Bollinger Bands er en svært populær teknisk analyse teknikk. Mange tradere tror jo nærmere prisene går til overbandet, jo mer overkjøpt markedet, og jo nærmere prisene går til lavere bånd, desto mer oversold markedet John Bollinger har et sett med 22 regler som skal følges når du bruker båndene som et handelssystem. Klemmen. Klemmen er det sentrale konseptet med Bollinger Bands Når bandene kommer i nærheten gether, constricting det bevegelige gjennomsnittet, kalles det en klemme. En klemmer signalerer en periode med lav volatilitet og anses av handelsmenn å være et potensielt tegn på fremtidig økt volatilitet og mulige handelsmuligheter. Omvendt, jo bredere fra hverandre flytter båndene, jo mer sannsynlig sjansen for en reduksjon i volatiliteten og jo større muligheten for å avslutte en handel. Disse betingelsene er imidlertid ikke handelssignaler. Bandene gir ingen indikasjon når endringen kan finne sted eller hvilken retningspris som kan flytte. Omtrent 90 av prishandling skjer mellom to band En hvilken som helst breakout over eller under bandet er en stor begivenhet Breakout er ikke et handelssignal. Feilen de fleste gjør er å tro at den prisen som rammer eller overstiger et av båndene, er et signal om å kjøpe eller selge Breakouts gir ingen anelse om retningen og omfanget av fremtidig prisbevegelse. Ikke et frittstående system. Bollinger Bands er ikke et frittstående handelssystem. De er bare en indikator designet for å gi forhandlere informasjon om prisvolatilitet John Bollinger foreslår at de bruker to eller tre andre ikke-korrelerte indikatorer som gir mer direkte markedssignaler. Han mener det er avgjørende å bruke indikatorer basert på ulike typer data. Noen av hans favoriserte tekniske teknikker flytter gjennomsnitt divergens konvergens MACD, balanse volum og relativ styrkeindeks RSI. Den nederste linjen er at Bollinger Bands er designet for å oppdage muligheter som gir investorer en høyere sannsynlighet for suksess.