Dynamic Trading Strategi Og Portefølje Valg

Dynamiske handelsstrategier og porteføljevalg. Ravi Bansal Magnus Dahlquist og Campbell Harvey Tilleggsinformasjon Magnus Dahlquist Svenske Institutt for finansiell forskning, Post svensk institutt for finansiell forskning, Saltmtargatan 19A, fjerde fl 113 59 Stockholm, Sverige. Effektive porteføljer tar ikke imot potensielle verdiskapingsmuligheter gitt av forutsigbarhet av avkastning Vi foreslår en enkel metode for bygging av optimalt forvaltede porteføljer som utnytter muligheten for at avkastningen er forutsigbar. Vi implementerer disse porteføljene i både single og multi-period horizon-innstillinger. Vi sammenligner Alternative porteføljestrategier som inkluderer både kjøp og salg og fastvektporteføljer. Vi finner at administrerte porteføljer kan forbedre avviksviljeavviket, spesielt for investorer med investeringshorisonter på tre til fem år. I motsetning til populære råd, vi viser at buy-and-hold Strategien bør unngås. Last ned ekstern lenkeapplikasjon pdf Vår lenkekontroll angir at denne nettadressen er dårlig, feilkoden er 404 Ikke funnet 301 Flyttet Permanent. Relaterte arbeider Arbeidspapir Dynamiske handelsstrategier og porteføljevalg 2004 Dette elementet kan være tilgjengelig andre steder i EconPapers Søk etter elementer med samme tittel. Eksportreferanse BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. Flere artikler i SIFR Research Report Serie fra Institutt for finansiell forskningsinstitutt for finansiell forskning Drottninggatan 89, 113 114 Stockholm, Sverige Kontaktinformasjon på EDIRC Serie data vedlikeholdt av Anki Helmer. Dette nettstedet er en del av RePEc, og alle dataene som vises her er en del av RePEc datasettet. Er jobben din manglet fra RePEc Her er hvordan du kan bidra. Spørsmål eller problemer Sjekk EconPapers FAQ eller send epost til. Dynamiske handelsstrategier og porteføljevalg. Ravi Bansal, Magnus Dahlquist, Campbell R Harvey. Tradisjonelle middelvariative effektive porteføljer tar ikke imot potensielle verdiskapingsmuligheter gitt av forutsigbarhet av avkastning Vi foreslår en enkel metode for bygging av optimalt forvaltede porteføljer som utnytter muligheten for at avkastningen er forutsigbar. Vi implementerer disse porteføljene i både single og multi-period horisontalinnstillinger Vi sammenligner alternative porteføljestrategier som inkluderer både buy-and-hold og fastvektporteføljer. Vi finner at administrerte porteføljer kan forbedre avviksviljeavviket betydelig, spesielt for investorer med investeringshorisonter på tre til fem år. I motsetning til populære råd viser vi at buy-and-hold-strategien bør unngås - National Bureau of Economic Research. Legg til en anmeldelse og del dine tanker med andre lesere. Vær den første. Legg til en anmeldelse og del dine tanker med andre lesere Vær den første. Legg til koder for Dynamiske handelsstrategier og porteføljevalg Bli første. Slike Ite ms. Related Subjects 2.Kontrollér denne forespørselen. Du har kanskje allerede bedt om dette elementet Vennligst velg Ok hvis du vil fortsette med denne forespørselen anyway. Linked Data. Primary Entity. Dynamiske handelsstrategier og porteføljevalg et skjema Bokskjema CreativeWork-skjema MediaObject bibliotek oclcnum 56993550 bibliotek stedOfPublisering bibliotek stedOfPublisering Cambridge, masseskema om porteføljestyringsskjema om aksjeskjema bookFormat-skjema EBook-skjema-bidragsyter Campbell R Harvey-skjemabidraggiver Magnus Dahlquist-skjemaforfatter National Bureau of Economic Research schema copyrightYear 2004 skemaopptaker Ravi Bansal skjema datePublisert 2004 skjema beskrivelse Tradisjonelle middelvariative effektive porteføljer tar ikke imot potensielle verdiskapingsmuligheter gitt av forutsigbarhet av avkastning Vi foreslår en enkel metode for å bygge optimalt administrerte porteføljer som utnytter muligheten for at avkastningen er forutsigbar Vi implementerer disse porteføljene i både single og multi-period horizon-innstillinger Vi sammenligner alternative porteføljestrategier som inkluderer både buy-and-hold og fast vektporteføljer Vi finner de administrerte porteføljene kan i betydelig grad forbedre avviksviljeavviket, spesielt for investorer med investeringshorisonter på tre til fem år. I motsetning til populære råd viser vi også at buy-and-hold-strategien bør unngås - National Bureau of Economic Research nettsiden en skjema exampleOfWork skjema inLanguage en skjema isPartOf NBER Working Paper Series skjema isPartOf Arbeidspapir serien National Bureau of Economic Research skjema navn Dynamiske trading strategier og portefølje valg en skjema productID 56993550 skjema publisering skjema utgiver National Bureau of Economic Research skjemaadresser som er beskrevet av ledige enheter. National Bureau of Economic Research en bgn Agent skjema navn National Bureau of Economic Research. NBER Working Paper Series en bgn PublicationSeries skjema harPart Dynamic trading strategier og portefølje valg skjema navn NBER arbeider papir serie. Arbeidspapir-serien National Bureau of Economic Research en bgn PubliseringsSeries-skjema harPart Dynamiske handelsstrategier og porteføljevalgsskjemanavn Arbeidsdokumentasjon Nasjonalt presidium for økonomisk forskning. En simuleringsmetode for dynamisk porteføljevalg med et program for å lære om tilbakevendingsforutsigbarhet. Michael W Brandt Amit Goyal Pedro Santa-Clara Jonathan Storud. NBER Working Paper nr. 10934 Utgitt i november 2004 NBER Program s AP. We presenterer en simuleringsbasert metode for å løse problemstillinger for diskret tidsporteføljevalg som involverer ikke-standardinnstillinger, et stort antall eiendeler med vilkårlig returfordeling, og viktigst av alt, et stort antall statlige variabler med potensielt sti-avhengig eller ikke-stasjonær dynamikk Metoden er fleksibel nok til å imøtekomme mellombruk, porteføljebegrensninger, parameter og modellusikkerhet, og læring Vi etablerer først egenskapene til Metoden for porteføljevalg mellom aksjeindeks og kontanter når aksjeavkastningen er enten iid eller forutsigbar av utbytteutbyttet Vi undersøker deretter problemet med en investor som tar hensyn til forutsigbarheten av avkastningen, men er usikker på parametrene i datagenereringsprosessen. Investoren velger porteføljen forutse at fremtidige data realisasjoner vil inneholde nyttig informasjon for å lære om de sanne parameterverdiene.